Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Решаване на казус и задачи

 

 

1. Разграничете обхвата на традиционния и корпоративния риск мениджмънт!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

2. Кои методи за количествена оценка на риска използва корпоративният мениджмънт ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 3. Каква максимална загуба може да очаквате при вероятност 95%  в % и в абсол. стойност, ако инвестирате 12 500 $ за период от една седмица в акции, чието стандартно отклонение е 2,34%?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................

4. Намерете VaR при 99% вероятност, ако разполагате с 15–те най-ниски стойности в лв. (таблицата долу) на портфейл от общо 700 истр. симулации !

 

1

-33775

6

-5055

11

0

2

-29110

7

-4785

12

56

3

-9160

8

-1233

13

202

4

-7640

9

-766

14

1788

5

-5230

10

-145

15

3018

 

..................................................................................................................................

 

5. Изчислете капиталовото изискване за кредитен риск чрез стандартизирания подход на Базел II за банков портфейл със следните параметри :

 

 N 

клиент

рейтинг

кредит в млн.лв.

1

фирма

BBB

0,75

3

фирма

АА-

7,2

4

ипотечен кредит

не

0,08

 

 

Използвайте таблица 32 на стр. 91 в учебника или оригиналните таблици на Basel II.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................

 

 


ТЕСТ N: 2

.......................................................................................................

име, презиме, фамилия

........................          . .........            ...............................

специалност             курс                факултетен номер

 

 

1. Съвременният корпоративен риск мениджмънт се стреми към:

а) минимимизиране на риска;

б) поемане на оптимален риск;

в) елиминиране на риска.

 

2. Какво представлява операционния риск ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Изчислете непрекъснатата възвръщаемост за периода, ако сте купили акция за 42,53$ и сте я продали за 44,82$ ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. Намерете капиталовото изискване за операционен риск за банка чрез метода на базисния индикатор, ако брутният и доход за последните 3 години съответно е 122 млн.лв., -13,1 млн.лв. и 47,2 млн.лв !

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

5. Изчислете каква максимална загуба можете да очаквате при 99% вероятност за период от 4 дни за инвестиция от 16 хил. лв. с σ = 2,25 % на еднодневната възвръщаемост?

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

6. Изчислете средната аритметична на разпределението на загубите по честота, ако съответно вероятносттите да се случат 0 загуби е 0,33 през следващия месец, за 1 загуба P=0,40 и за 2 загуби P=0,27!

 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

от julieta8707 на 03 юни 2019
не са посочени теми

0

отговора

6

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
126 32

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната
Сродни търсения