Изследване на избрана стратегия на Хедж Фонд
От файла с данни за месечни доходности на популярни стратегии на хедж фондове си изберете да изследвате една стратегия. Проучете какво представлява този вид инвестиционна стратегия.
В табличен и/или графичен вид представете анализ на данните като използвате познанията си до момента:
1. Изчислете за целия период следните показатели:
1.1.Средномесечна дохдодност и на годишна база
1.2. Медиана на доходността
1.3. Стандартно отклонение на месечна и годишна база.
1.4. Асиметрия и ексцес на доходността.
2. По години изчислете средномесечната доходност и доходността за годината (допускайки, че изчислената доходност е continuous compounding). Определете стандартното оклонение за годината.
3. Изчислете индикаторите за портфейлно представяне: Виж записките.
4. Анализирайте данните като оформите кратък доклад.
|